Agus Budi, Santosa (2019) SINTESA MODEL KESEIMBANGAN PORTOFOLIO (PORTOFOLIO BALANCE MODELS)DENGAN RISIKO PASAR VALAS. BADAN PENERBITAN FAKULTAS EKONOMI.
![[img]](http://eprints.unisbank.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) |
PDF
Download (801kB) |
Abstract
Pendekatan keseimbangan portofolio menyatakan bahwa uang domestik hanya merupakan salah satu dari sekian banyak jenis aset finansial yang diminta oleh penduduk dari suatu negara. Dalam model keseimbangan portofolio yang sederhana, segenap individu dan perusahaan menyimpan kekayaan finansial dalam berbagai variasi kombinasi aset antara lain terdiri dari uang domestik, obligasi domestik, devisa, dan sebagainya. Pendekatan ini menyatakan nilai tukar nominal dipengaruhi oleh perubahan secara komulatif current account, sementara pelaku pasar valuta asing melakukan portofolio menyetujui terhadap resiko nilai tukar. Pelaku pasar valuta asing juga percaya bahwa resiko tersebut tidak bisa dieliminasi dengan melakukan diversifikasi. Oleh karenanya nilai tukar dianggap ditentukan oleh ekuilibrium di pasar saham (stock) . Adanya risiko mengimplikasikan bahwa interest rate differential sama dengan ekspektasi perubahan pada nilai tukar ditambah premium risk.
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Faculty / Institution: | Fakultas Ekonomika dan Bisnis |
| Depositing User: | Fakultas Ekonomi |
| Date Deposited: | 19 Aug 2019 02:58 |
| Last Modified: | 09 Apr 2020 02:43 |
| URI: | https://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/5381 |
Actions (login required)
 |
View Item |
