Agung, Nusantara and Sri, Nawatmi and Agus Budi, Santosa (2020) PERILAKU DINAMIS NILAI TUKAR DAN PERDAGANGAN. LPPM Universitas Stikubank.
![[img]](http://eprints.unisbank.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) |
PDF
Download (934kB) |
Abstract
Penelitian ini dilatar belakangi oleh sangat lambatnya perekonomian Indoneia , khususnya dikaitkan dengan perkembangan internasional. Pada saat nilai tukar menguat kinerja perdagangan internasional nampaknya tidak terlalu responsive. Dengan mempertimbangkan perekonomian Indonesia yang terbuka maka menarik untuk mengetahui dampak hubungan ekonomi luar negeri Indonesia secara makro dibandingkan dengan hubungan bilateral antara Indonesia-China dan Indonesia-Amerika Serikat sebagai dua negeri penting dalam perekonomian Indonesia Metode yang digunakan adalah Granger-Cusality dan Impulse Response Function. Granger-Causality mampu mendeteksi hubungan antar dua variable sedangkan Impulse Response Function, yang berdasarkan Vector AutoRegressive Model (VAR) mampu melngetahui sensitivitas tiap variable jika variable lain mengalami perubahan. Bukti empiris yang diperoleh adalah, fenomena makro perkonomian luar negeri Indonesia (terhadap dunia) mampu mengidentifikasi fenomena J-Curve, dimana pergerakan nilai tukar berdampak pada ekspor maupun impor. Sedangkan kajian hubungan bilateral Indonesia-China dan Indonesia-Amerika Serikat sulit untuk menghasilkan identifikasi JCurve. Kata Kunci: J-Curve, Ekspor-Impor, Nilai Tukar
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Faculty / Institution: | Fakultas Ekonomika dan Bisnis |
| Depositing User: | Fakultas Ekonomi |
| Date Deposited: | 09 Apr 2020 04:05 |
| Last Modified: | 09 Apr 2020 04:05 |
| URI: | https://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/6431 |
Actions (login required)
 |
View Item |
