Agung, Nusantara and Sri, Nawatmi and Agus Budi, Santosa PERSPEKTIF DATA DRIVEN: IDENTIFIKASI HUBUNGAN VARIABEL HARGA SAHAM DAN VARIABEL EKONOMI MAKRO. Publikasi Penelitian.
![[thumbnail of 2021_PPS_Agung dkk.pdf]](/style/images/fileicons/application_pdf.png) |
PDF
Download (1MB) |
Abstract
Perspektif theory-driven merupakan perspektif penelitian yang sering digunakan. Permasalahan muncul pada saat data, sebagai bentuk realitas, tidak sinergi dengan teori, maka akan menghasilkan kesimpulan yang bisa berbeda dengan pernyataan teoritik. Salah satu metode yang menagacu pada data-driven adalah model Vector Auto-Regressive (VAR), yang menempatkan semua variable yang terlibat dalam posisi sebagai endogenous variable. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi hubungan yang secara statistik lebih akurat dalam hubungan antar variable harga saham, indeks harga konsumen, Jakarta Inter-Bank Over rate, kurs dan Net Domestic Bruto. Pengamatan dilakukan dalam krun waktu Januri 2016 sampai dengan Desemnber 2020. Penelitian ini menemukan bukti bahwa terdapat hubungan yang bersifat recursive antar variable harga saham dengan variable ekonomi makro. Dalam model VAR teridentifikasi bahwa variable Net Domestic Bruto (NDB) memiliki bukti statistik untuk lebih tepat berperan sebagai variable dependen daripada variable harga saham sebagaimana yang selama ini ditetapkan posisinya melalui pendekatan theory-driven. Kata Kunci: Harga Saham, Variabel Makro, Data Driven, Vector AutoRegressive
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Faculty / Institution: | Fakultas Ekonomika dan Bisnis |
| Depositing User: | Fakultas Ekonomi |
| Date Deposited: | 08 Sep 2021 04:08 |
| Last Modified: | 08 Sep 2021 04:08 |
| URI: | https://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/7950 |
Actions (login required)
 |
View Item |
